Efektywność pasywnie zarządzanych funduszy na przykładzie funduszy ETF notowanych na GPW
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zarządzanie i Finanse
ISSN
2084-5189
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Gdański
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
111-123
Numer tomu
3
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
fundusze ETF
fundusze zarządzane pasywnie
tracking error
en
exchange-traded funds (ETF)
passive management funds
tracking error
Streszczenia
Język
en
Treść
The purpose of this article is to characterize ETFs and assessment of their effi-ciency. The analysis uses statistical methods, Jensen's Alpha coefficient and the index tracking error (TE). There is shown the situation in the global market ETFs and Poland in the paper. Used measure made it possible to conclude that the investment policy of the fund Lyxor ETF WIG20 was effective. This fund has a strong replication of the benchmark and is characterized by small deviations from the benchmark also in the mapping error.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
561106