How does issuing contingent convertible bonds improve bank's solvency? A Value-at-Risk and Expected Shortfall approach
PBN-AR
Instytucja
Kolegium Zarządzania i Finansów (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
ECONOMIC MODELLING
ISSN
0264-9993
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
162-168
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,35
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
Hybrid securities
Bank solvency
CoCos
Expected Shortfall
Value-at-Risk
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
609c4a08-b035-4757-b805-41fd48589909
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych