Analysis of share price volatilityon the Ukrainian stock market
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
Decisions in situations of endangerment : interdisciplinarity of the decision making process
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65422-55-2
Wydawca
Publishing House of the General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Analysis of share price volatilityon the Ukrainian stock market
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
221-238
Numer rozdziału
5.2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,95
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
en
volatility
stock market
GARCH model
GJR model
EGARCH
pl
zmienność
giełda papierów wartościowych
model GARCH
model GJR
Streszczenia
Język
en
Treść
In this paper we examine the volatility of the shares on the stock market of Ukraine. Volatility indicators of financial assets can be used for risk measurement and forecasting values of the stock market. This analysis focuses on the time series investigation by the ARCH estimation technique. We researched stocks of issuers included in the list of Top 10 companies that in 2015 the greatest demand in the stock market of Ukraine. For shares of each company built, GJR and EGARCH models with different parameters. Among them was selected the best using Akaike criterion and found predictive value volatility.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000011982