×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


  • Tytuł artykułu:
    Wpływ zmienności ceny instrumentu bazowego na cenę opcji barierowych
  • Tytuły w innych językach:
    The Influence of Volatility of the Underlying Instrument on the Price of the Barrier Options
  • Opublikowany w czasopiśmie:
  • Rocznik 2013,  numer nr 174
  • 245-261
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • polski
  • article-0499197e-1b08-4e74-aec7-baff5c57b0a4
  • uek-171356075
  • 09.08.2015 10:12:38
  • Ewa Dziawgo [1]
  • [1] Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
  1. C.J. Hull: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall International, Upper Saddle River 2002, s. 195
  2. K. Jajuga: Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 71
  3. W. Tarczyński, M. Zwolankowski: Inżynieria finansowa. Placet, Warszawa 1999, s. 75
  4. E. Dziawgo: Modele kontraktów opcyjnych. UMK, Toruń 2003, s. 11.
  5. K. Jajuga, W. Gudaszewski, W. Mróz: Opcje egzotyczne - wprowadzenie. "Rynek Terminowy" 2004, nr 1, s. 8
  6. G. Gastineau: Exotic (Nonstandard) Options on Fixed-Income Instruments. In: The Handbook of Fixed Income Options: Strategies, Pricing and Applications. Ed. by F.J. Fabozzi. Irwin Professional Publishing, Chicago 1999
  7. A. Napiórkowski: Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych. Departament Analiz i Badań, NBP, Warszawa 2002, s. 44
  8. E. Dziawgo: Opcje barierowe w zarządzaniu ryzykiem. W: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować. Red. S. Buczek, A. Fierla. SGH, Warszawa 2008, s. 313
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań