×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


  • Tytuł artykułu:
    Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie
  • Tytuły w innych językach:
    An Application of Multivariate GARCH Models for the Research Purposes of the Interactions of the Financial Markets
  • Opublikowany w czasopiśmie:
  • Rocznik 2009,  tom 2,  numer 1
  • 61-68
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • polski
  • article-17080ad0-efca-4a84-8fbf-75b28bb669d9
  • 7560
  • 11.10.2015 14:54:15
  • Tomasz Chruściński [1]
  • [1] Nicolaus Copernicus University
  • Brak afiliacji
  1. Tomasz Chruściński, Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia 2009; 39, 217-225
  2. Tomasz Chruściński, The Study of Interdependence Between Capital and Currency Markets Using Multivariate GARCH Models. Dynamic Econometric Models 2009; 9, 111-118
  1. Bollerslev T., Engle R., Wooldridge J., A Capital Asset Pricing Model with Time- Varying Covariance, University of Chicago Press, „Journal of Political Economy” 96 (1) 1988.
  2. Bollerslev T., Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, „Journal of Econometrics” 31/1986, s. 307–327.
  3. Chruściński T., Analiza wielowymiarowa giełd papierów wartościowych na świecie, „Wiadomości statystyczne” 9, GUS, Warszawa 2008.
  4. Chruściński T., Klasyfikacja giełd papierów wartościowych z wykorzystaniem metod taksonometrycznych, [w:] Metody ilościowe w badaniach Ekonomicznych, Wyd. SGGW, Warszawa, 2007.
  5. Engle R., Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of UK inflation, „Econometrica” 50/1982, s. 987–1008.
  6. Kośko M., Osińska M., Stempińska J., Ekonometria współczesna, TNOIK, Toruń 2007.
  7. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
  8. Piontek K., Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, PN AE Wrocław, „Taksonomia” 13, 2006.
  9. Yang W., M-GARCH Hedge Ratios and Hedging Effectiveness in Australian Futures Markets, Edith Cowan University, 2001.
Artykuł nie posiada rozwiązanych cytowań