×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


  • Tytuł artykułu:
    Koncepcja addytywnego procesu zmian instrumentu pierwotnego w dyskretnym modelu wyceny opcji rzeczowych
  • Tytuły w innych językach:
    Idea of Additive Underlying Process in the Discrete Model of Real Option Valuation
  • Opublikowany w czasopiśmie:
  • Rocznik 2011,  numer nr 74
  • 117-136
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • polski
  • article-807a2786-3fd7-4eb6-b68e-cdb756563b96
  • uek-171215823
  • 09.08.2015 17:20:20
  • Piotr Saługa
    Artykuł nie posiada afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
  1. Bachelier L., Théorie de la speculation. "Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Superérieure"1900, Vol. 17, s. 21-86
  2. Bernnan M.J., Schwartz E.S., A New Approach to Evaluating Natural Resource Investments. "Midland Corporate Finance Journal" 1985, Vol. 3, s. 37-47
  3. Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "Journal of Political Economy" 1973, Vol. 81
  4. Brealey R.A., Myers S., Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, Irvin 2000
  5. Copeland T., Antikarov V., Real Options: A Practitioner's Guide. Texere, New York 2001, s. 370
  6. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. John Wiley and Sons, New York 2000
  7. Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M., Option Pricing: A Simplified Approach. "Journal of Financial Economics" 1979, Vol. 7, No. 3, s. 229-263
  8. Einstein A., Investigations on the Theory of the Brownian Movement. "Annalen der Physik" 1905, Vol. 17, s. 549
  9. Lévy P.Théorie de l'Addition des Variables Aléatoires. Gauthier-Villars, Paris 1939
  10. McDonald R., Siegel D., The Value of Waiting to Invest. "Quarterly Journal of Economics" 1986, Vol. 101, No. 4, s. 707-727
  11. Mizerka J., Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2005, s. 252
  12. Myers S.C., Determinants of Capital Borrowing. "Journal of Financial Economics" 1977, Vol. 5, No. 2, s. 147-176
  13. Osborne M.F.M., Brownian Motion in the Stock Market. "Operations Research" 1959, Vol. 7, s. 145
  14. Osborne M.F.M., Periodic Structure in the Brownian Motion of Stock Prices. "Operations Research" 1962, Vol. 10, s. 345
  15. Paddock J.L., Siegel D.R., Smith J.L., Option Valuation of Claims on Red Assets: The Case of Offshore Petroleum Leases. "Quarterly Journal of Economics" 1988, Vol. 103, No. 3, s. 470-508
  16. Rudny W., Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 346
  17. Samuelson P., A Rational Theory of Warrant Pricing. W: Collected Works of Paul Samuelson. Vol. 2. MIT Press, Cambridge, MA - London, England 1965
  18. Samuelson P., Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly. "Industrial Management Review" 1965, s. 41-59
  19. Smoluchowski M., Zur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suspensionen. "Annalen der Physik" 1906, Vol. 21(14), s. 756-780
  20. Trigeorgis L., A Log-Transformed Binomial Numerical Analysis Method for Valuing Complex Multi-Option Investment. "Journal of Financial Quantitative Analysis" 1991, Vol. 28, No. 1, S. 1-20
  21. Trigeorgis L., Real Options - Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation. MIT Press Cambridge, MA - London, England 1996, s. 427
  22. Trigeorgis L., Real Options: A Primer. W: The New Investment Theory of Real Options and Its Implication for Telecommunications Economics. Edited by J. Alleman, E. Noam. Kluwer Academic Publishers, Boston, MA 1999
  23. Trojanowska M., Kort P.M., Arithmetic Brownian Motion and Real Options. Proceedings of the 9th Annual International Conference "Real Options - Theory Meets Practice", Paris, June 22-25, 2005
  24. Wiener N., Differential Space. "Journal of Mathematics & Physics" 1923, Vol. 2, s. 132-174
  25. Wiśniewski T., Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 454
  • McDonald R., Siegel D., The Value of Waiting to Invest. "Quarterly Journal of Economics" 1986, Vol. 101, No. 4, s. 707-727 - Q J ECON
  • Paddock J.L., Siegel D.R., Smith J.L., Option Valuation of Claims on Red Assets: The Case of Offshore Petroleum Leases. "Quarterly Journal of Economics" 1988, Vol. 103, No. 3, s. 470-508 - Q J ECON