×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


  • Tytuł artykułu:
    Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie
  • Tytuły w innych językach:
    The Use of Derivatives for the Foreign Exchange Risk Management in the Enterprise
  • Opublikowany w czasopiśmie:
  • Rocznik 2013,  numer nr 174
  • 160-172
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • polski
  • article-adf7076b-c464-4c1b-bebd-94fb8de8905a
  • uek-171281195
  • 24.08.2015 14:47:20
  • Natalia Iwaszczuk [1]
  • Jadwiga Orłowska-Puzio [2]
  • [1] Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • [2] Uniwersytet Rzeszowski
  • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
  1. J.O. Grabbe: The Pricing of Call and Put Option on Foreign Exchange. "Journal of International Money and Finance" 1983, Vol. 2.
  2. N. Biger, J. Hull: The Valuation of Currency Options. "Financial Management" 1983, Vol. 11.
  3. A. Melino, M. Turnbull: Pricing Foreign Currency Options with Stochastic Volatility. "Journal of Econometrics" 1990, Vol. 45.
  4. K.I. Amin, R.A. Jarrow: Pricing Foreign Currency Options under Stochastic Interest Rates. "Journal of International Money and Finance" 1991, Vol. 10.
  5. X. Xu, S.J. Taylor: The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1994, Vol. 29.
  6. S. Choi, M.D. Marcozzi: A Numerical Approach to American Currency Option Valuation. "Journal of Derivatives" 2001, Vol. 9 (2).
  7. C. Loderer, K. Pichler: Firms, Do You Know Your Currency Risk Exposure? Survey Results. "Journal of Empirical Finance" 2000, Vol. 7.
  8. J.C. Hull: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice-Hall International, Upper Saddle River 2000, s. 276.
  9. X. Xu, S.J. Taylor: The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1994, Vol. 29, s. 57-74.
  10. L. Yin, L. Han: Forwards or Options? Currency Risk Hedging for International Portfolios via Stochastic Programming. "International Research Journal of Finance and Economics" 2011, Vol. 72
  • S. Choi, M.D. Marcozzi: A Numerical Approach to American Currency Option Valuation. "Journal of Derivatives" 2001, Vol. 9 (2). - J DERIV
  • L. Yin, L. Han: Forwards or Options? Currency Risk Hedging for International Portfolios via Stochastic Programming. "International Research Journal of Finance and Economics" 2011, Vol. 72 - INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS
  • C. Loderer, K. Pichler: Firms, Do You Know Your Currency Risk Exposure? Survey Results. "Journal of Empirical Finance" 2000, Vol. 7. - J EMPIR FINANC