×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


  • Tytuł artykułu:
    Szacowanie prawdopodobnej maksymalnej straty przy zastosowaniu teorii wartości ekstremalnych na przykładzie indeksów giełdowych
  • Tytuły w innych językach:
    Estimation of the Probable Maximum Loss Based on Extreme Value Theory for Stock Returns
  • Opublikowany w czasopiśmie:
  • Rocznik 2009,  tom 2,  numer 1
  • 51-59
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • polski
  • article-e9d30c73-3276-40eb-a360-6208527eeb4a
  • 7559
  • 11.10.2015 14:53:46
  • Marcin Fałdziński [1]
  • [1] Nicolaus Copernicus University
  • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
  1. Balkema A. A., de Haan L., Residual Life Time at Great Age, „Annals of Probability” 2 (5) 1974, s. 792–804.
  2. Beirlant J., Matthys G., Extreme quantile estimation for heavy-tailed distributions, August 2001, //www.gloriamundi.org/detailpopup.asp?ID=453055854, (01.02.2007).
  3. Cebrian A. C., Denuit M., Lambert P., Generalized Pareto fit to the society of actuaries’ large claims database, „North American Actuarial J.” 3/2003, s. 18–36.
  4. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosach T., Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, Berlin 2003.
  5. Fisher R. A., Tippet L. H. C., Limiting Forms fo the Frequency Distribution of the Largest or Smallest Member of a Sample, Proc. Cambridge Phil. Soc., 24 (2) 1928, s. 163–190.
  6. McNeil J. A., Calculating quantile risk measures for financial time series using extreme value theory, Preprint, ETH, Zurych 1998. McNeil J. A., Frey F. Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach, „Journal of Empirical Finance„” 7/2000, s. 271–300.
  7. Pickands J., Statistical Inference Using Extreme Order Statistics, „Annals of Statistics” 3 (1) 1975, s. 119–131.
  8. Wilkinson M.E, Estimating probable maximum loss with order statistics, „Proceedings of the Casualty Actuarial Society” 1982, s. 195–209.
  • McNeil J. A., Calculating quantile risk measures for financial time series using extreme value theory, Preprint, ETH, Zurych 1998. McNeil J. A., Frey F. Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach, „Journal of Empirical Finance„” 7/2000, s. 271–300. - J EMPIR FINANC