×

Serwis używa ciasteczek ("cookies") i podobnych technologii m.in. do utrzymania sesji i w celach statystycznych. • Ustawienia przeglądarki dotyczące obsługi ciasteczek można swobodnie zmieniać. • Całkowite zablokowanie zapisu ciasteczek na dysku komputera uniemożliwi logowanie się do serwisu. • Więcej informacji: Polityka cookies OPI PIB


  • Tytuł artykułu:
    Problem ryzyka kontrahenta na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych
  • Tytuły w innych językach:
    Counterparty Risk Problem on the over the Counter Derivatives Market
  • Opublikowany w czasopiśmie:
  • Rocznik 2013,  numer nr 174
  • 118-128
  • Oryginalny artykuł naukowy
  • polski
  • article-f865f6fe-7140-49e2-bb8f-9b2cf9d5c294
  • uek-171281171
  • 09.08.2015 10:06:27
  • Urszula Mrzygłód [1]
  • Monika Szmelter [1]
  • [1] Uniwersytet Gdański
  • Brak afiliacji
Nie znaleziono publikacji cytujących ten artykuł
  1. I. Tymuła: Swapy finansowe. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2000, s. 15
  2. W. Żółtkowski: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 24-25.
  3. J.D. Becker: International Insolvency: The Case of Herstatt. "American Bar Association Journal" 1976, Vol. 62
  4. J. Walmsley: The Foreign Exchange Handbook. A User's Guide. John Wiley & Sons, New York 1983, s. 62.
  5. M. Singh, J. Aitken: Counterparty Risk, Impact on Collateral Flows, and Role for Central Counterparties. "International Monetary Fund Working Paper" 2009, WP/09/173
  6. J. Zając: Polski rynek walutowy w praktyce. KE Liber, Warszawa 2002, s. 277-281
  7. M. Szmelter: Swap kredytowy jako najlepiej rozwinięty pochodny instrument kredytowy. W: Problemy współczesnej gospodarki światowej. Red. H. Treder. Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego, nr 27, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009
  8. Systemy rozrachunku papierów wartościowych w Polsce i na świecie. Red. K. Nakoneczny, B. Wróbel. Departament Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s. 36.
  9. J.C. Kress: Credit Default Swaps, Clearinghouses, and Systemic Risk: Why Centralized Counterparties Must Have Access to Central Bank Liquidity. "Harvard Journal on Legislation" 2011, Vol. 48.
  • J.C. Kress: Credit Default Swaps, Clearinghouses, and Systemic Risk: Why Centralized Counterparties Must Have Access to Central Bank Liquidity. "Harvard Journal on Legislation" 2011, Vol. 48. - Harv. J. Legis.